2026-10-06 高價值標的九模式全量回測報告
回測標的：3037 欣興、2377 微星、2357 華碩、6414 樺漢、2421 建準、5434 崇越、3044 健鼎、6285 啟碁、6196 帆宣、2330 台積電
標的數10 檔
空頭期2024-11-01 ~ 2025-04-01
多頭期2025-04-02 ~ 2026-10-06
每筆標準部位1 張 / 1,000股
EXECUTIVE SUMMARY
回測重點結論｜先看這裡
先掌握空頭與多頭兩個時段的主要贏家，再往下閱讀九模式定義與完整統計。
空頭期損益最佳
模式五 防守買+短8
+NT$31,595
策略資金報酬率 +0.96%
空頭期資金效率最佳
模式五 防守買+短8
+0.96%
最大資金需求 NT$3,291,449
多頭期損益最佳
模式五 防守買+短8
+NT$5,239,654
策略資金報酬率 +70.29%
多頭期年化最佳
模式五 防守買+短8
+42.19%
策略資金報酬率 +70.29%
怎麼解讀這份回測？
- 空頭期若以「總損益」衡量，模式五 防守買+短8 最佳；若改看「策略資金報酬率」，模式五 防守買+短8 最佳；而最大回撤金額最低的是 模式九 動態結構底防守。
- 多頭期以總損益衡量，模式五 防守買+短8 最佳；以策略資金報酬率衡量，模式五 防守買+短8 最佳；等效年化報酬率則由 模式五 防守買+短8 領先。
- 不同模式的冠軍會因觀察角度而改變，因此「最佳模式」不應只看單一欄位；應同時比較總損益、資金效率、年化報酬、勝率與回撤。
- 累計進場本金報酬率只代表資金周轉效率，不等同實際需要準備的本金報酬率，本報告已不再把它當主要績效結論。
以上只描述本次標的集合、指定回測時段與明列撮合規則下的歷史結果，不代表未來績效，也不構成交易建議。
一、 方法與九模式撮合口徑
gas-19 九模式嚴格分離版：九個模式分別依其操作定義計算；模式八使用 Bull_DL→陽K Low，模式九使用 HO Gold PineScript 動態結構底。日K不含盤中逐筆先後順序，Breakout 進場不再用同日先前Low反推停損。
- 每日 T 的所有進出價位只使用 T-1（含）以前已完成的日K資料，禁止使用未來資料。
- HO Gold 幾何依最新版 PineScript：Bull_DL = 前一日 Low - (High-Low)*0.382；Bull_In = (Mid+Low)/2；Deep = (Bull_In+Bull_DL)/2；Extreme = Bull_DL+0.2*(Bull_In-Bull_DL)。
- Breakout 依最新版 PineScript：max(前一日 High、前20日（不含基準日）最高 High、前一日 Bear_DH)。九模式表格的突破進場以價格觸發為準。
- TD9 依 PineScript：若 Close > Close[4]，計數=(前值%9)+1，否則歸零；前一交易日 TD9=9 時，次一交易日開盤全數出清。
- 九個模式嚴格分離：M8 = Bull_DL減半→陽K Low清剩餘；M9 = HO Gold PS 的 Bull_DL/動態結構底/窄幅自動合併，不共用第二防線。
- 模式6~9的「極限~深度」回踩是區間而非Deep單點：開盤在區間則用Open；從上方下探進入區間時以區間均值撮合。
- 模式9停利依 PineScript：SMA20*1.15 與基準K收盤*1.08；若任一目標落入Deep以下則自動合併取較高者，否則取較早可達的較低目標。
- 模式7/8「陽K Low」以最近10個已完成交易日內，Close>Open 且相較前收漲幅>=2.5%的最近一根K棒 Low 定義；找不到時該模式當日不開新倉。
- 日K無法還原盤中先後順序：回踩進場可於同日檢查後續Low；純Breakout或同日回踩+突破屬時間序不明，從下一交易日起才檢查停損，避免把進場前Low錯當成進場後停損。
- 每一股票、每一模式同時最多一筆 1 張（1,000股）部位；出場後同日不重新進場。
- 模式四／五不設停損；回測期末仍有部位時，以期末最後交易日收盤價結算。
- 損益未計入手續費、證交稅與滑價。
- 策略資金報酬率 = 總損益 / 回測期間最大同時占用本金；這是本報告主要報酬率。
- 累計進場本金報酬率 = 總損益 / 所有進場本金累計；它衡量資金周轉效率，不再稱為總報酬率。
- 等效年化報酬率（CAGR）以最大同時占用本金為期初資金、總損益為期間淨增值，依實際回測日數年化；本回測固定1張部位，不另假設獲利再投入。
- 最大回撤以每一股票模式的日末已實現＋未實現損益曲線計算後加總，單位為新台幣；因未建立統一日級組合NAV，本報告不虛構 MDD 百分比或 Sharpe Ratio。
二、 九大操作模式風控機制定義速覽
本節是本報告所有回測結果的操作定義基準。請先看懂各模式的買進、停損與停利差異，再解讀後續空頭／多頭回測結果。
| 操作模式 | 買進點位設計 | 賣出與停損點位設計 | 雙時段實戰風控哲學 |
|---|---|---|---|
| 模式一（標準回踩） | 1. 回踩掛買 = Bull_In2. 突破追價 = Breakout | 1. TD9 出清 / 20MA+15% 停利 2. 停損 = Bull_DL（全部出清）3. 目標停利 = 收盤 × 1.08 | 空頭時高頻停損保命；多頭時容易因淺洗盤過早下車。 |
| 模式二（深度回踩 1/2） | 1. 深度回踩 = (Bull_In + DL) / 22. 突破追價 = Breakout | 1. TD9 出清 / 20MA+15% 停利 2. 停損 = Bull_DL（全部出清）3. 目標停利 = 收盤 × 1.08 | 買點下拉，空頭時單筆虧損通常較標準回踩收斂。 |
| 模式三（極限回踩 1/5） | 1. 極限回踩 = DL + 0.2 × (In - DL)2. 突破追價 = Breakout | 1. TD9 出清 / 20MA+15% 停利 2. 停損 = Bull_DL（全部出清）3. 目標停利 = 收盤 × 1.08 | 超窄停損模型；空頭抗跌性較強，但多頭可能漏掉部分交易。 |
| 模式四（防守買 + 收8） | 1. 防守掛買 = Bull_DL2. 突破追價 = Breakout | 1. TD9 出清 / 20MA+15% 停利 2. 完全不執行停損 3. 目標停利 = 收盤 × 1.08 | 空頭時面臨較深套牢風險；多頭波段延續時可保留較多上漲空間。 |
| 模式五（防守買 + 短8） | 1. 防守掛買 = Bull_DL2. 突破追價 = Breakout | 1. TD9 出清 / 20MA+15% 停利 2. 完全不執行停損 3. 短乖離停利 = SMA20 × 1.08 | 不停損左側接刀；空頭風險高，多頭時偏向快速收割。 |
| 模式六（極限 + 深度踩底） | 1. 綜合回踩 = [極限 ~ 深度] 區間2. 突破追價 = Breakout | 1. TD9 出清 / 20MA+15% 停利 2. 停損 = Bull_DL（全部出清）3. 目標停利 = 收盤 × 1.08 | 折衷進場模型；買點較深，兼顧觸發率與風險控制。 |
| 模式七（陽K結構底防守） | 1. 綜合回踩 = [極限 ~ 深度] 區間2. 突破追價 = Breakout | 1. TD9 出清 / 20MA+15% 停利 2. 停損 = 陽K Low（全部出清）3. 目標停利 = 收盤 × 1.08 | 以近期強勢陽K低點作結構防守；防線較深時單筆風險也會放大。 |
| 模式八（分批雙軌停損） | 1. 綜合回踩 = [極限 ~ 深度] 區間2. 突破追價 = Breakout | 1. TD9 出清 / 20MA+15% 停利 2. 第一停損：破 Bull_DL 賣 1/23. 第二停損：破 陽K Low 賣 1/24. 目標停利 = 收盤 × 1.08 | 雙階梯控險；先砍半降低曝險，剩餘部位保留反彈或延續空間。 |
| 模式九（PS 最新精準版） | 1. 綜合回踩 = [極限 ~ 深度] 區間2. 突破追價 = Breakout | 1. TD9 出清 / 20MA+15% 停利 2. 窄幅自動合併：間距 < 1% 時取消 1/2 減碼 3. 動態清倉：依 HO Gold PineScript 鎖定 A～E 區間中最近有效真底／跳空前K底 4. 目標停利 = 基準K收盤 × 1.08，並配合 PS 停利合併規則 | 模式九唯一完全依 HO Gold PineScript 動態結構底邏輯執行；空頭著重迅速截斷虧損，多頭讓防守線隨結構上移。 |
解讀方式：同一標的在不同模式下的損益差異，主要來自進場深度、是否停損、停損分批方式、動態結構底與停利條件不同；後續 M1～M9 回測表應與本節一起閱讀。
三、 空頭下殺回測期
2024-11-01 ~ 2025-04-01。重點觀察總損益、勝率、停損效率與最大回撤金額。
損益冠軍策略資金報酬率冠軍年化報酬冠軍平均單筆報酬冠軍勝率冠軍回撤控制冠軍最低資金需求交易活躍冠軍
| 標的 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | 本標的最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3037 欣興 | -NT$41,960-0.88%｜36筆 | -NT$38,122-0.84%｜34筆 | -NT$22,086-0.49%｜34筆 | -NT$73,937-43.66%｜1筆 | -NT$58,544-11.54%｜3筆 | -NT$30,538-0.68%｜34筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$9,217+0.25%｜27筆 | -NT$283-0.17%｜1筆 | -NT$283-0.17%｜1筆 | 本標的損益最佳M7 |
| 2377 微星 | -NT$28,744-0.55%｜29筆 | -NT$1,197-0.02%｜29筆 | -NT$17,400-0.36%｜27筆 | +NT$1,348+0.24%｜3筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$17,487+2.35%｜4筆 | +NT$8,529+0.16%｜29筆 | +NT$12,057+0.28%｜24筆 | -NT$4,021-0.57%｜4筆 | +NT$5,295+3.04%｜1筆 | 本標的損益最佳M5 |
| 2357 華碩 | +NT$75,506+0.42%｜29筆 | +NT$74,929+0.40%｜30筆 | +NT$28,356+0.16%｜28筆 | +NT$87,708+2.33%｜6筆 | +NT$73,716+1.88%｜6筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$94,901+0.51%｜30筆 | +NT$29,761+0.43%｜11筆 | +NT$22,680+0.71%｜5筆 | +NT$4,951+0.16%｜5筆 | 本標的損益最佳M6 |
| 6414 樺漢 | -NT$58,301-0.57%｜34筆 | -NT$50,490-0.51%｜33筆 | -NT$35,811-0.36%｜33筆 | -NT$8,592-1.42%｜2筆 | +NT$11,065+0.90%｜4筆 | -NT$36,175-0.36%｜33筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$47,351+1.11%｜14筆 | +NT$12,847+0.84%｜5筆 | +NT$6,663+2.30%｜1筆 | 本標的損益最佳M7 |
| 2421 建準 | +NT$17,790+0.61%｜30筆 | +NT$14,773+0.52%｜29筆 | +NT$1,270+0.05%｜27筆 | +NT$639+0.21%｜3筆 | +NT$3,532+0.57%｜6筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$19,891+0.70%｜29筆 | -NT$15,616-0.74%｜21筆 | -NT$1,846-1.83%｜1筆 | +NT$3,773+4.06%｜1筆 | 本標的損益最佳M6 |
| 5434 崇越 | -NT$17,534-0.21%｜29筆 | -NT$21,090-0.25%｜29筆 | -NT$4,773-0.06%｜29筆 | -NT$35,854-5.96%｜2筆 | -NT$35,854-5.96%｜2筆 | -NT$10,757-0.13%｜29筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$3,914+0.19%｜7筆 | -NT$8,428-1.40%｜2筆 | -NT$3,138-0.52%｜2筆 | 本標的損益最佳M7 |
| 3044 健鼎 | +NT$20,121+0.60%｜17筆 | +NT$10,416+0.33%｜16筆 | -NT$15,904-0.50%｜16筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$23,793+2.37%｜5筆 | +NT$12,244+3.03%｜2筆 | +NT$13,991+0.45%｜16筆 | +NT$11,320+0.46%｜13筆 | -NT$14,606-7.20%｜1筆 | -NT$6,001-0.62%｜5筆 | 本標的損益最佳M4 |
| 6285 啟碁 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$51,543+1.53%｜25筆 | +NT$11,196+0.40%｜21筆 | +NT$21,460+0.73%｜22筆 | +NT$27,540+3.34%｜6筆 | +NT$36,997+2.97%｜9筆 | +NT$22,541+0.77%｜22筆 | +NT$16,899+0.71%｜18筆 | -NT$11,467-1.02%｜8筆 | -NT$4,733-1.18%｜3筆 | 本標的損益最佳M1 |
| 6196 帆宣 | +NT$6,548+0.17%｜26筆 | -NT$1,767-0.05%｜25筆 | +NT$7,466+0.20%｜25筆 | +NT$2,540+0.78%｜2筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$22,952+3.54%｜4筆 | +NT$3,483+0.09%｜25筆 | +NT$14,894+1.89%｜5筆 | -NT$2,237-1.49%｜1筆 | -NT$3,846-1.28%｜2筆 | 本標的損益最佳M5 |
| 2330 台積電 | -NT$34,748-0.09%｜39筆 | -NT$137,160-0.35%｜38筆 | -NT$114,204-0.29%｜38筆 | -NT$52,500-2.53%｜2筆 | -NT$52,000-5.22%｜1筆 | -NT$111,754-0.28%｜38筆 | -NT$191,920-1.55%｜12筆 | -NT$26,710-1.31%｜2筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 -NT$10,302-0.50%｜2筆 | 本標的損益最佳M9 |
| 合計損益 | -NT$9,780-0.01%｜勝率25.2% | -NT$138,514-0.14%｜勝率18.0% | -NT$151,625-0.16%｜勝率11.5% | -NT$27,315-0.27%｜勝率59.4% | 總損益冠軍策略資金報酬率冠軍 +NT$31,595+0.29%｜勝率63.4% | -NT$25,887-0.03%｜勝率18.9% | -NT$62,121-0.15%｜勝率54.6% | -NT$34,071-0.35%｜勝率33.3% | -NT$7,622-0.09%｜勝率30.4% | 本期總損益冠軍M5 |
空頭期模式彙總
損益冠軍策略資金報酬率冠軍年化報酬冠軍平均單筆報酬冠軍勝率冠軍回撤控制冠軍最低資金需求交易活躍冠軍
報酬率口徑：策略資金報酬率＝總損益 ÷ 最大同時占用本金；等效年化報酬率以此資金基準按實際回測日數年化；累計進場本金報酬率則保留原算法，用來觀察資金周轉效率。
| 模式 | 總損益 | 策略資金報酬率 | 等效年化報酬率 | 最大資金需求 | 累計進場本金報酬率 | 平均單筆報酬率 | 交易筆數 | 勝率 | TD9出場 | 停損觸發 | 停利觸發 | 最大回撤金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模式一 標準回踩 | -NT$9,780 | -0.30% | -0.71% | NT$3,311,8752025-02-25 | -0.01% | +0.06%中位數 -0.46% | 交易活躍冠軍294 | 25.2% | 5 | 265 | 19 | NT$445,623 |
| 模式二 深度回踩1/2 | -NT$138,514 | -4.20% | -9.85% | NT$3,299,3872025-02-25 | -0.14% | -0.07%中位數 -0.44% | 284 | 18.0% | 5 | 266 | 12 | NT$429,572 |
| 模式三 極限回踩1/5 | -NT$151,625 | -4.60% | -10.75% | NT$3,299,7772025-02-25 | -0.16% | -0.09%中位數 -0.19% | 279 | 11.5% | 6 | 266 | 7 | NT$363,398 |
| 模式四 防守買+收8 | -NT$27,315 | -0.81% | -1.94% | NT$3,387,2032025-03-28 | -0.27% | -0.15%中位數 +4.49% | 32 | 59.4% | 6 | 0 | 16 | NT$619,845 |
| 模式五 防守買+短8 | 總損益冠軍+NT$31,595 | 策略資金報酬率冠軍+0.96% | 等效年化報酬冠軍+2.34% | NT$3,291,4492025-03-10 | +0.29% | 平均單筆報酬冠軍+0.79%中位數 +2.22% | 41 | 勝率冠軍63.4% | 5 | 0 | 26 | NT$587,654 |
| 模式六 極度+深度踩底 | -NT$25,887 | -0.79% | -1.89% | NT$3,296,4962025-02-25 | -0.03% | +0.09%中位數 -0.31% | 285 | 18.9% | 5 | 266 | 13 | NT$365,671 |
| 模式七 陽K結構底防守 | -NT$62,121 | -2.08% | -4.95% | NT$2,988,1132025-01-13 | -0.15% | +0.23%中位數 +0.32% | 152 | 54.6% | 3 | 140 | 9 | NT$378,535 |
| 模式八 分批雙軌停損 | -NT$34,071 | -2.26% | -5.37% | 最低資金需求NT$1,509,3642024-11-25 | -0.35% | -0.60%中位數 -0.87% | 30 | 33.3% | 6 | 54 | 0 | NT$115,969 |
| 模式九 動態結構底防守 | -NT$7,622 | -0.27% | -0.64% | NT$2,868,5002024-11-01 | -0.09% | -0.01%中位數 -0.24% | 23 | 30.4% | 7 | 41 | 0 | 回撤控制冠軍NT$91,821 |
冠軍標示：損益、策略資金報酬率、等效年化報酬率、平均單筆報酬率、勝率取最高；最大回撤與最大資金需求取最低。交易筆數僅代表活躍度，不代表績效較佳。TD9／停損／停利觸發次數屬事件統計，不設定冠軍。
四、 多頭噴出回測期
2025-04-02 ~ 2026-10-06。重點觀察總損益、報酬率、勝率、TD9與停利效率。
損益冠軍策略資金報酬率冠軍年化報酬冠軍平均單筆報酬冠軍勝率冠軍回撤控制冠軍最低資金需求交易活躍冠軍
| 標的 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | 本標的最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3037 欣興 | +NT$268,488+0.36%｜151筆 | +NT$334,070+0.50%｜134筆 | +NT$458,397+0.73%｜127筆 | +NT$831,670+2.69%｜60筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$1,093,628+2.87%｜82筆 | +NT$473,190+0.71%｜134筆 | +NT$622,775+0.89%｜143筆 | +NT$393,345+0.99%｜77筆 | +NT$76,562+0.34%｜37筆 | 本標的損益最佳M5 |
| 2377 微星 | -NT$21,581-0.16%｜113筆 | -NT$6,750-0.05%｜110筆 | +NT$18,899+0.14%｜107筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$65,952+2.55%｜20筆 | +NT$59,722+2.13%｜22筆 | +NT$22,353+0.16%｜111筆 | +NT$47,508+0.47%｜83筆 | +NT$23,968+0.92%｜19筆 | -NT$3,329-0.31%｜8筆 | 本標的損益最佳M4 |
| 2357 華碩 | +NT$208,766+0.28%｜112筆 | +NT$343,958+0.48%｜109筆 | +NT$247,733+0.36%｜106筆 | +NT$445,201+3.13%｜19筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$609,494+2.26%｜37筆 | +NT$436,726+0.61%｜109筆 | +NT$547,459+1.65%｜47筆 | +NT$332,236+1.78%｜25筆 | -NT$1,216-0.01%｜16筆 | 本標的損益最佳M5 |
| 6414 樺漢 | +NT$32,997+0.10%｜107筆 | +NT$89,927+0.27%｜105筆 | +NT$157,483+0.47%｜104筆 | +NT$198,737+3.40%｜16筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$331,572+3.51%｜26筆 | +NT$145,544+0.43%｜105筆 | +NT$186,695+0.94%｜57筆 | +NT$70,372+1.38%｜17筆 | +NT$44,096+1.04%｜15筆 | 本標的損益最佳M5 |
| 2421 建準 | +NT$44,496+0.25%｜129筆 | -NT$18,235-0.11%｜117筆 | -NT$22,988-0.16%｜110筆 | +NT$102,716+3.17%｜23筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$132,169+2.43%｜40筆 | +NT$16,211+0.10%｜117筆 | +NT$130,423+0.86%｜111筆 | +NT$28,642+0.86%｜25筆 | +NT$31,487+1.58%｜16筆 | 本標的損益最佳M5 |
| 5434 崇越 | +NT$144,604+0.36%｜110筆 | +NT$187,956+0.49%｜107筆 | +NT$133,348+0.36%｜103筆 | +NT$399,229+5.19%｜19筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$502,939+3.99%｜30筆 | +NT$247,172+0.63%｜108筆 | +NT$310,265+1.17%｜65筆 | +NT$32,975+0.90%｜9筆 | -NT$27,627-0.95%｜9筆 | 本標的損益最佳M5 |
| 3044 健鼎 | +NT$218,966+0.52%｜115筆 | +NT$260,822+0.66%｜108筆 | +NT$283,510+0.76%｜103筆 | +NT$416,971+3.51%｜30筆 | +NT$303,609+1.62%｜50筆 | +NT$371,584+0.93%｜110筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$564,828+1.53%｜99筆 | +NT$196,243+1.03%｜50筆 | +NT$52,815+0.83%｜19筆 | 本標的損益最佳M7 |
| 6285 啟碁 | +NT$93,336+0.39%｜129筆 | +NT$204,087+0.92%｜124筆 | +NT$137,993+0.70%｜111筆 | +NT$156,680+2.77%｜27筆 | +NT$181,978+2.64%｜33筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$267,758+1.20%｜125筆 | +NT$233,325+1.27%｜98筆 | +NT$199,119+2.31%｜43筆 | -NT$76,862-2.19%｜18筆 | 本標的損益最佳M6 |
| 6196 帆宣 | +NT$323,246+0.81%｜119筆 | +NT$233,970+0.64%｜110筆 | +NT$261,760+0.77%｜103筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$598,386+5.26%｜32筆 | +NT$535,831+2.82%｜54筆 | +NT$311,764+0.86%｜110筆 | +NT$294,810+0.89%｜96筆 | +NT$236,065+1.90%｜38筆 | +NT$74,662+1.00%｜24筆 | 本標的損益最佳M4 |
| 2330 台積電 | +NT$759,630+0.42%｜108筆 | +NT$534,528+0.30%｜107筆 | +NT$596,490+0.34%｜106筆 | 單檔損益冠軍單檔策略資金報酬率冠軍 +NT$1,596,841+6.00%｜17筆 | +NT$1,488,712+2.68%｜34筆 | +NT$500,381+0.28%｜107筆 | +NT$771,809+0.75%｜61筆 | +NT$171,447+0.28%｜33筆 | +NT$198,709+0.98%｜14筆 | 本標的損益最佳M4 |
| 合計損益 | +NT$2,072,948+0.38%｜勝率33.9% | +NT$2,164,333+0.42%｜勝率26.7% | +NT$2,272,624+0.46%｜勝率21.0% | +NT$4,812,382+4.01%｜勝率81.7% | 總損益冠軍策略資金報酬率冠軍 +NT$5,239,654+2.68%｜勝率77.5% | +NT$2,792,684+0.54%｜勝率27.5% | +NT$3,709,897+1.01%｜勝率57.8% | +NT$1,684,412+0.97%｜勝率49.4% | +NT$369,297+0.46%｜勝率38.6% | 本期總損益冠軍M5 |
多頭期模式彙總
損益冠軍策略資金報酬率冠軍年化報酬冠軍平均單筆報酬冠軍勝率冠軍回撤控制冠軍最低資金需求交易活躍冠軍
報酬率口徑：策略資金報酬率＝總損益 ÷ 最大同時占用本金；等效年化報酬率以此資金基準按實際回測日數年化；累計進場本金報酬率則保留原算法，用來觀察資金周轉效率。
| 模式 | 總損益 | 策略資金報酬率 | 等效年化報酬率 | 最大資金需求 | 累計進場本金報酬率 | 平均單筆報酬率 | 交易筆數 | 勝率 | TD9出場 | 停損觸發 | 停利觸發 | 最大回撤金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模式一 標準回踩 | +NT$2,072,948 | +29.51% | +18.65% | NT$7,024,1662026-10-05 | +0.38% | +0.38%中位數 -0.45% | 交易活躍冠軍1193 | 33.9% | 30 | 873 | 286 | NT$1,651,061 |
| 模式二 深度回踩1/2 | +NT$2,164,333 | +30.51% | +19.25% | NT$7,093,9702026-10-05 | +0.42% | +0.42%中位數 -0.47% | 1131 | 26.7% | 31 | 872 | 223 | NT$1,311,901 |
| 模式三 極限回踩1/5 | +NT$2,272,624 | +34.30% | +21.53% | NT$6,625,9432026-06-02 | +0.46% | +0.44%中位數 -0.22% | 1080 | 21.0% | 28 | 871 | 176 | NT$1,042,391 |
| 模式四 防守買+收8 | +NT$4,812,382 | +64.64% | +39.06% | NT$7,444,4102026-10-05 | +4.01% | 平均單筆報酬冠軍+4.09%中位數 +6.22% | 263 | 勝率冠軍81.7% | 33 | 0 | 226 | NT$1,715,255 |
| 模式五 防守買+短8 | 總損益冠軍+NT$5,239,654 | 策略資金報酬率冠軍+70.29% | 等效年化報酬冠軍+42.19% | NT$7,454,7522026-10-05 | +2.68% | +2.86%中位數 +2.51% | 408 | 77.5% | 24 | 0 | 377 | NT$1,635,078 |
| 模式六 極度+深度踩底 | +NT$2,792,684 | +39.40% | +24.56% | NT$7,088,6612026-10-05 | +0.54% | +0.59%中位數 -0.34% | 1136 | 27.5% | 30 | 873 | 228 | NT$1,092,233 |
| 模式七 陽K結構底防守 | +NT$3,709,897 | +55.92% | +34.14% | NT$6,634,6592026-06-05 | +1.01% | +1.01%中位數 +0.55% | 860 | 57.8% | 27 | 656 | 174 | NT$924,013 |
| 模式八 分批雙軌停損 | +NT$1,684,412 | +31.46% | +19.83% | NT$5,353,9282026-06-05 | +0.97% | +1.23%中位數 0.00% | 336 | 49.4% | 44 | 399 | 130 | 回撤控制冠軍NT$810,661 |
| 模式九 動態結構底防守 | +NT$369,297 | +8.51% | +5.55% | 最低資金需求NT$4,341,2692026-06-05 | +0.46% | +0.37%中位數 0.00% | 176 | 38.6% | 58 | 209 | 61 | NT$901,638 |
冠軍標示：損益、策略資金報酬率、等效年化報酬率、平均單筆報酬率、勝率取最高；最大回撤與最大資金需求取最低。交易筆數僅代表活躍度，不代表績效較佳。TD9／停損／停利觸發次數屬事件統計，不設定冠軍。
五、 K線資料來源與完整性
K線數字不由模型生成；每一檔皆由 FinMind
TaiwanStockPrice API 於報告生成時實際抓取，並以報告日高價值工作表收盤價做交叉驗證。若日期、收盤價或歷史覆蓋不足，整份報告會停止生成。| 標的 | 來源 | 資料集 | K線涵蓋日期 | 筆數 | 公開文件 | 抓取時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3037 欣興 | FinMind | TaiwanStockPrice | 2024-08-01 ~ 2026-10-06 | 530 | FinMind API 文件 | 2026-10-06 22:38:53 |
| 2377 微星 | FinMind | TaiwanStockPrice | 2024-08-01 ~ 2026-10-06 | 530 | FinMind API 文件 | 2026-10-06 22:38:54 |
| 2357 華碩 | FinMind | TaiwanStockPrice | 2024-08-01 ~ 2026-10-06 | 530 | FinMind API 文件 | 2026-10-06 22:38:55 |
| 6414 樺漢 | FinMind | TaiwanStockPrice | 2024-08-01 ~ 2026-10-06 | 530 | FinMind API 文件 | 2026-10-06 22:38:55 |
| 2421 建準 | FinMind | TaiwanStockPrice | 2024-08-01 ~ 2026-10-06 | 530 | FinMind API 文件 | 2026-10-06 22:38:56 |
| 5434 崇越 | FinMind | TaiwanStockPrice | 2024-08-01 ~ 2026-10-06 | 530 | FinMind API 文件 | 2026-10-06 22:38:57 |
| 3044 健鼎 | FinMind | TaiwanStockPrice | 2024-08-01 ~ 2026-10-06 | 530 | FinMind API 文件 | 2026-10-06 22:38:58 |
| 6285 啟碁 | FinMind | TaiwanStockPrice | 2024-08-01 ~ 2026-10-06 | 530 | FinMind API 文件 | 2026-10-06 22:38:59 |
| 6196 帆宣 | FinMind | TaiwanStockPrice | 2024-08-01 ~ 2026-10-06 | 530 | FinMind API 文件 | 2026-10-06 22:39:00 |
| 2330 台積電 | FinMind | TaiwanStockPrice | 2024-08-01 ~ 2026-10-06 | 530 | FinMind API 文件 | 2026-10-06 22:39:00 |
FinMind API endpoint：https://api.finmindtrade.com/api/v4/data；查詢參數包含 dataset=TaiwanStockPrice、個股代號、起訖日期。報告不揭露 API Token。
六、 解讀限制
- 本回測未計入手續費、證交稅與滑價，因此實際交易結果通常會低於報告數字。
- 日K無法還原同一交易日內「先碰高點還是先碰低點」；本報告已採停損優先等保守規則降低樂觀偏誤。
- 若偵測到疑似股票分割、減資等大幅價格斷層，本程式會停止整份報告，而不是直接把斷層算成交易損益。
- 以上僅供資料研究與整理，不構成交易建議或獲利保證。